Delphi - Thread exception handling

I wrote a thread in Delphi with exception handling, but when the exception happens the operation is aborted and does not fall into the except block. Is there any specific handling of exceptions within threads?

procedure TThreadEnvioJSONsWS.Execute;
var
  vErro: String;
begin
  try
    CoInitialize(nil);

    vSucesso := False;

    TSistema.retornaInstancia.adicionaMensagemLog('Iniciando a geração dos dados.', cOperacaoLog);

    if not(envioWSEmpresa(vErro)) then
      raise Exception.Create(vErro);

    if not(envioWSAparelhos(vErro)) then
      raise Exception.Create(vErro);

    if not(envioWSApontamentos(vErro)) then
      raise Exception.Create(vErro);

    if not(envioWSOperadores(vErro)) then
      raise Exception.Create(vErro);

    if not(envioWSRiguers(vErro)) then
      raise Exception.Create(vErro);

    if not(envioWSAparelhosOrdens(vErro)) then
      raise Exception.Create(vErro);

    vSucesso := True;
  except
    on e:Exception do
    begin
      vMensagemErro := 'Falha no envio das informações.'+ sLineBreak+     e.message;
      TSistema.retornaInstancia.adicionaMensagemLog(vMensagemErro, cOperacaoLog);
    end;
  end;

  CoUninitialize;
end;