MySQL is recommended for a website, but there are other banks as well.
Install XAMPP , or anyone else who has MySQL support on your machine, with it you can have a localhost server, and use MySQL;
To make a simple php connection to your bank:
<?php
//conexão com o servidor
$conect = mysql_connect("endereço_servidor", "usuario_do_banco_de_dados", "senha_banco_de_dados");
// Caso a conexão seja reprovada, exibe na tela uma mensagem de erro
if (!$conect) die ("<h1>Falha na coneco com o Banco de Dados!</h1>");
// Caso a conexão seja aprovada, então conecta o Banco de Dados.
$db = mysql_select_db("nome_banco_de_dados");
/*Configurando este arquivo, depois é só você dar um include em suas paginas php, isto facilita muito, pois caso haja necessidade de mudar seu Banco de Dados
você altera somente um arquivo*/
?>