Install an application

To do a dialog with a ProgressBar do the following:

Start a class with the name you want, for example:

public class ProgressoDeInstalacao : System.Windows.Forms.Form
{ /* ... */ }

Declare this variable with all the files you want to install:

string[] ArquivosParaInstalar = [@"\bin32\dedicated.exe", @"\bin32\sdk.exe", @"\etc\lib.def", @"\etc\resume32.def"];

Put this in the constructor method:

public ProgressoDeInstalacao()
{
  //até ai OK, crie uma variável com o total de itens:
  Int32 TotalDeItens = ArquivosParaInstalar.Count();

  //Suponha que você tem sua ProgressBar dentro dum diálogo, vamos chamar-la de "Processo"
  Processo.MaxValue = TotalDeItens; //altera o total de itens
  Processo.Value    = 0;            //reseta o valor dela

  this.Update(); //atualiza
}

Now let's create a method called InstallFile where you will install the file:

 void InstallFile(string Arquivo)
 {
     System.IO.File.Copy(Arquivo, @"C:\Arquivos de programas\<nome do seu app>\" + IO.Path.GetFilenameWithoutExtension(Arquivo) + IO.Path.GetExtension(Arquivo));
     /* Explicação:
        @"C:\Arquivos de programas\<nome do seu app>\" = é onde seus arquivos serão copiados
        IO.Path.GetFilenameWithoutExtension(Arquivo)   = é o nome do seu arquivo sem sua extensão e caminho
        IO.Path.GetExtension(Arquivo)                  = extensão do arquivo
      */ 
   }

Now the worker:

   public void Trabalhar()
   {
      foreach (string arquivo in ArquivosParaInstalar)
      {
          Processo.Value += 1; //Aumenta o processo para 1 arquivo.
          Processo.Update();   //Opcional. É recomendado por isso para atualizar o ProgressBar.
          try {
             InstallFile(arquivo); //copia o arquivo para a pasta
          } catch ex { 
            System.Console.WriteLine(@"Erro: {0}", ex.Message) //Ocorreu um erro, no console vai mostrar por que.
          }
       }
    }

Now when you install the application, call with this simple line:

     ProgressoDeInstalacao dialogo = new ProgressoDeInstalacao()
     dialogo.Trabalhar(); //irá começar o trabalho

Hugs, if it does not help, comments in the post.

There is very simple software called InnoSetup that does what you are asking for. It basically allows you to create a customizable wizard by choosing the files that will be extracted as well as the executable of your program along with a ton of other options.