textbox saving in the same bank while being empty

What happens is that the section below will never be true, because by default the mask is applied.

    if (txtFone.Text.Trim() == string.Empty) {

        MessageBox.Show("O campo Telefone é obrigatório!");
        txtFone.Focus();
        return false;

    }

So you have two options, you can modify the TextMaskFormat property to remove the mask by selecting the ExcludePromptAndLiterals option or you remove the mask characters at the time of the scan.

Exchanging ownership:

Changing the check:

if (String.IsNullOrWhiteSpace(txtFone.Text.Replace("-", string.Empty)))
{
        MessageBox.Show("O campo Telefone é obrigatório!");
        txtFone.Focus();
        return false;
}

Remember: You should replace all characters in the mask to validate if the user has reported something.

Use this conditional works directly

//Inicia o metodo aqui 
void VerificarCampos(){

if(txtFone.Text == "")
     {
       MessageBox.Show("O campo Telefone é obrigatório ", "Informação",       MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
txtFone.Focus();
return false;
}
return true;
}//aqui enceras o metodo

//no final chama este metodo antes do select do botao guardar

if (!VerificarCampos()) return;
 Model.cliente_fisico cliente_fisico = new model.cliente_fisico();
            BLL.cliente_fisico bllCliente_fisico = new BLL.cliente_fisico();
            cliente_fisico.idClientefisico = Convert.ToInt32(lblid.Text);
            cliente_fisico.nome = txtNome.Text;
            cliente_fisico.rg = txtRG.Text;
            cliente_fisico.cpf = txtCPF.Text;
            cliente_fisico.email = txtEmail.Text;
            cliente_fisico.endereco = txtEndereco.Text;
            cliente_fisico.nr = txtNr.Text;
            cliente_fisico.cep = txtCEP.Text;
            cliente_fisico.estado = txtEstado.Text;
            cliente_fisico.telefone = txtFone.Text;
            cliente_fisico.cidade = txtCidade.Text;
            if (cliente_fisico.idClientefisico == -1)
                bllCliente_fisico.Insert(cliente_fisico);
            else bllCliente_fisico.Update(cliente_fisico);
            dgvClienteFisico.DataSource = bllCliente_fisico.Select();
        }